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Entdecken Sie unser Strategic Asset Allocation (SAA) Tool

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Finden Sie Ihre ideale Private Markets Allocation

Wir freuen uns, Ihnen unser Strategic Asset Allocation (SAA) Tool vorzustellen. Dieses leistungsstarke Tool unterstützt Anleger bei der Erstellung eines ausgewogenen Portfolios, das ihre individuellen Anlagepräferenzen widerspiegelt. Es ermöglicht Investoren, Veränderungen in einem optimalen Portfolio unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Renditeziele zu visualisieren. Darüber hinaus können sie sehen, wie sich eine Erhöhung der Private Markets Allocation auf relevante Key Performance Indicators (KPIs) auswirkt.

Wir bieten eine breites Spektrum an typischen Allokationen für verschiedene institutionelle Anleger, einschließlich der Möglichkeit, die Risikobereitschaft und den gewünschten Prozentsatz für Private Market Investments festzulegen. Diese Anlegerprofile wurden aus unserem umfangreichen Kundenstamm abgeleitet und wir haben gängige Allokationen analysiert, um Renditeziele und Portfolioallokationen zu definieren. Darin sind einbezogen:

  • Europäische Pensionsfonds: LDI Light und Total Return
  • Versicherungen
  • Family Offices

Vor dem Hintergrund des wachsenden Interesses an Alternative Investments und unserer umfassenden Expertise in diesem Bereich haben wir auch die optimale Allokation, die sich ausschließlich aus Alternatives zusammensetzt, in das Tool aufgenommen. Erfahren Sie, wie sich eine granulare Allokation in Private Market Sub-Strategien auf die Renditeerwartungen und die Portfolio-Charakteristika auswirkt.

Das SAA-Tool kann hier aufgerufen werden.

Die Anwendung des SAA-Tools

I . Auswahl eines Kundenprofils

Wählen Sie aus einer Reihe von Portfolios, die für die Institutionen und ihre Anlageziele typisch sind:

II. Auswahl der Präferenzen

Nach Auswahl des gewünschten Kundentyps kann der Nutzer entlang der Effizienzgrenze navigieren, indem er das erwartete Renditeziel mit dem Schieberegler anpasst. Alternativ kann durch die Änderung der Zielallokation in Private Markets eine neue Grenze erzeugt werden, die dem Anleger hilft, seine Asset Allocation zu visualisieren und die marginalen Vorteile der Aufnahme zusätzlicher illiquider Assets in sein bestehendes Portfolio zu erkennen.

Visualisieren Sie die gewählte optimale Allokation interaktiv in Echtzeit, während Sie Ihre Präferenzen anpassen und gleichzeitig die Performance des gewählten Portfolios überwachen.

III. Vergleich mit einem traditionellen 60/40-Portfolio

Anschließend kann der Anleger die erwartete Performance des gewählten Portfolios einsehen und mit der eines traditionellen 60/40-Portfolios vergleichen. Durch Bewegen des Schiebereglers kann er sehen, wie sich die Allokation, die Rendite und das Risikoprofil des gewählten Portfolios verändern. Dieser Vergleich mit dem 60/40-Portfolio ermöglicht ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Entscheidungen. So können Anleger fundierte Erkenntnisse gewinnen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

Output und Methoden

Das Tool bietet einen umfassenden Output, der eine Reihe von KPIs abdeckt. Diese reichen von der erwarteten Rendite und Volatilität bis hin zur Sharpe Ratio und dem Value at Risk (VaR, 95% 1 Jahr). Dank dieser detaillierten Analyse können die Nutzer die Auswirkungen von Änderungen der Eingabeparameter auf die relevanten KPIs genau nachvollziehen.

Die Berechnungen, die unser Tool für die Strategische Asset Allokation (SAA) durchführt, basieren auf dem Mean-Variance-Optimierungsmodell. Dieses Modell ist ein Eckpfeiler der modernen Portfoliotheorie und zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Risiko und erwarteter Rendite herzustellen, indem die erwartete Rendite bei gegebenem Risiko maximiert wird. Der Begriff „Grenznutzen“ bezieht sich auf die Erhöhung der Rendite oder die Verringerung des Risikos, die durch eine schrittweise Erhöhung des Anteils eines bestimmten Assets im Portfolio erzielt werden kann.

Bei unserem Ansatz wird das optimale Portfolio auf individueller Basis unter Berücksichtigung der vom Nutzer gewählten Inputparameter berechnet. Bei der Berechnung werden für jede Anlageklasse repräsentative Industrie-Benchmarks verwendet, um eine realistische und unvoreingenommene Sicht auf die möglichen Anlageklassen zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nutzer eine genaue Darstellung ihrer potenziellen Anlageergebnisse erhalten.

Wichtige Informationen
Wichtige Information Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder eine Analyse, noch eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zur Investition in ein Anlageprodukt oder eine Dienstleistung dar, die Klarphos in irgendeiner Rechtsordnung anbietet oder in Zukunft anbieten könnte. Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Prognosen, Schätzungen und/oder anderen Finanzdaten und wurden von Klarphos intern erstellt. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind lediglich die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments gültigen Meinungen und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Es werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit der Beobachtungen, Annahmen und Prognosen gemacht. Eine Zeichnung von Klarphos-Produkten allein auf der Grundlage dieses Dokuments ist nicht möglich. Anlageentscheidungen sollten in Übereinstimmung mit der rechtlichen Dokumentation eines Fonds, wie z.B. dem Emissionsprospekt, getroffen werden. Klarphos ist nicht berechtigt, steuerliche, regulatorische oder rechtliche Beratung zu leisten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Strategie erreicht werden oder dass die Strategie keine Verluste erleiden wird. Die angestrebten Renditen sind hypothetisch und stellen weder eine Garantie noch eine Vorhersage der zukünftigen Wertentwicklung dar. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Zielrenditen erreicht werden.

Mai 2024

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